DAPEX LABSInteligencia Financiera con IA
DAPEX LABSEncuentre el tamaño de posición matemáticamente óptimo para el máximo crecimiento a largo plazo. Utilizado por traders profesionales y fondos de cobertura.
Resumen: El Criterio de Kelly calcula el tamaño de posición óptimo: f* = (bp - q) / b donde b = ratio ganancia/pérdida, p = probabilidad de ganancia. La mayoría de los profesionales usan Half-Kelly o Quarter-Kelly. El Kelly completo es demasiado agresivo para el trading real.
Fórmula: Kelly % = Tasa de Acierto −(Tasa de Pérdida ÷ Ratio Ganancia/Pérdida)
Ejemplo: 60% de tasa de acierto, ganancia promedio 2× pérdida promedio:
Kelly = 0.60 −(0.40 ÷ 2) = 0.40 o 40% del capital
En la práctica, use Half-Kelly (20%) por seguridad —el Kelly completo es extremadamente agresivo.
Advertencia: El Kelly completo asume que conoce la tasa de acierto y los ratios de pago exactos —lo que ningún trader sabe. Use siempre Half o Quarter Kelly. Sobreestimar la ventaja lleva a sobreapostar y a la ruina.
Fórmula: Kelly % = Tasa de Acierto −(Tasa de Pérdida ÷ Ratio Ganancia/Pérdida)
Ejemplo: 60% de tasa de acierto, ganancia promedio 2× pérdida promedio:
Kelly = 0.60 −(0.40 ÷ 2) = 0.40 o 40% del capital
En la práctica, use Half-Kelly (20%) por seguridad —el Kelly completo es extremadamente agresivo.
Advertencia: El Kelly completo asume que conoce la tasa de acierto y los ratios de pago exactos —lo que ningún trader sabe. Use siempre Half o Quarter Kelly. Sobreestimar la ventaja lleva a sobreapostar y a la ruina.
Fórmula: Kelly % = Tasa de Acierto −(Tasa de Pérdida ÷ Ratio Ganancia/Pérdida)
Ejemplo: 60% de tasa de acierto, ganancia promedio 2× pérdida promedio:
Kelly = 0.60 −(0.40 ÷ 2) = 0.40 o 40% del capital
En la práctica, use Half-Kelly (20%) por seguridad —el Kelly completo es extremadamente agresivo.
Advertencia: El Kelly completo asume que conoce la tasa de acierto y los ratios de pago exactos —lo que ningún trader sabe. Use siempre Half o Quarter Kelly. Sobreestimar la ventaja lleva a sobreapostar y a la ruina.
Kelly solo funciona con datos precisos de ganancias/pérdidas. Siga cada operación automáticamente.
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